Itse en juurikaan saa mitään irti siitä kun tuollaisia "ammattipolitiikkoja" haastatellaan kun ikinä sitä vastausta kysymykseen ei tule. Se on niin turhauttavaa että kiinnostus menee vaikka aihe olisikin mielenkiintoinen.
Katsoin eilen osan teerenpeleistä. Minusta Nummikoski vastaili aika hyvin verrattain siihen minkälainen muistikuva on jäänyt aiemmista puheenvuoroista.
Mutta hyvää matskua kaikenkaikkiaan nämä teerenpelit!
Toki henkilöhaastattelut on mielenkiintoisempaa settiä!
Kirjoituksesi ovat aina mukavaa ja hyödyllistä luettavaa. Joitakin kertoja omiin silmiini tai korviini on kuitenkin osunut, miten olet ehkä vähätellyt positiokokojen merkitystä, joten ajattelin vähän haastaa. Lainaukset 12.7. kirjoittamastasi kolumnista:
Oikea ongelmahan on nimenomaan löytää niitä positiivisen odotusarvon betsejä, eikä niinkään laskeskella jotain optimaalisia betsikokoja.
Sehän on se oikea - ja vaikeampi - ongelma, mutta kyllä silti riskienhallinta on melko lailla ehdoton edellytys onnistumiselle pitkässä juoksussa. On nimittäin tosiasia sekin, että minkä tahansa edun voi kadottaa ylipanostamalla.
Mikäli olisi loputtomat käteisvarat, joiden turvin voisi ikuisesti jatkaa panostamista tuloksista riippumatta, olisi yksittäisen vedon odotusarvo ainoa, mistä tarvitsee välittää. Kuitenkin todellisuudessa kaikki vedot on oltava suhteessa olemassa oleviin varoihin. Oikea panostustaso määräytyy sen perusteella, millä tekijällä kassa kasvaisi per veto pitkässä juoksussa, jos kyseistä vetoa kertoimineen ja todennäköisyyksineen toistettaisiin uudestaan ja uudestaan. Tämähän on juurikin Kellyn kaavan taustalla. Osoittautuu, että tämä kasvutekijä on sama kuin missä tahansa sellaisessa sarjassa, jossa saadaan odotusarvon mukainen määrä osumia.
Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä:
Minun kuplassani lähinnä pohdiskellaan, millä edulla flippaisit puolesta omaisuudestasi, ja yleensä vastaus on yksinumeroinen prosentti. Mie olen jo sen verran vanha, että ehkä kymmenen prosenttia pitäisi etua kuitenkin saada, että ottaisin kiinni.
Oletan, että flippaamisella tarkoitetaan tässä vetoa, jonka osumisen todennäköisyys on 50%. Kymmenen prosentin etu (110%:n palautus) saataisiin kertoimella 2,2. Jos veto osuu, ja on pelattu puolella kassalla, on kassa kasvanut tekijällä 1,6. Hävitessä tietysti kassaa on kerrottu tekijällä 0,5.
Usean vedon sarjassa osumien määrästä seuraa suoraan kassan loppuarvo (kun panos suhteessa kassaan on sama). Odotusarvon mukaisessa sarjassa on tietenkin nyt yhtä monta voittoa ja tappiota. Koska 1,6 * 0,5 = 0,8, saadaan kasvutekijäksi nyt likimain 0,8944 (0.8944^2 = 0.8). Yhtä vetoa kohti kassaa tuhotaan siis yli kymmenen prosenttia. Ja ylikertoimella! Poikkimeno olisi pomminvarmaa ja nopeaa.
Kasvutekijä saataisiin ykköstä suuremmaksi vasta, kun kerroin on kolmosta suurempi. Itse asiassa ei ole olemassa niin suurta etua, että puolen kassan riskeeraaminen 50%:n osumistodennäköisyydellä olisi optimaalista.
Tässä tarkastelussa on toki lähdetty siitä, että pelikassaan ei tule uutta rahaa missään vaiheessa. Jos sijoituksiin tai vetoihin voi ohjata säännöllisesti uusia varoja, on tietysti mahdollista ottaakin isompaa riskiä kuin sellainen vedonlyöjä, jonka ainoat tulot ovat riippuvaisia kassan tuotosta, eikä sitä niin ollen ole varaa hävitä.
Lisäksi joku osakkeiden omistaminen nyt on aika eri asia kuin vetojen lyöminen. Ja vaikka olisi treidaaja, ja tekisi kauppojaan vetoina, eroaa se silti esim. urheiluvedonlyönnistä. Nähdäkseni pörssin puolella psykologisilla tekijöillä on enemmän tilaa ja aikaa vaikuttaa, ja tietyt asiat voivat lähteä toteuttamaan jopa itse itseään. Harvemmin varsinkaan live-vedoissa (joissa myös suurin vaihto) käy niin, että jokin nyt vain sattuu lähteä trendaamaan.
Ilmeisesti olet pressavaalien markkinassa nähnyt merkittävääkin etua ainakin jossain vaiheessa. Toivottavasti et kuitenkaan ihan koko omaisuudella ole kiinni, puolella vain. Joka tapauksessa toivon, että osuu!
Yksi perustavanlaatuinen oletus, johon kelly-kaavan soveltuvuus usein myös kaatuu kun aletaan päästä yhtään isompiin rahoihin on, että tapa jolla ylipanostaminen vahingoittaa tulevia tuotto-odotuksia on se, että tappio vähentää mahdollisuutta panostaa tuleviin hyvän odotusarvon vetoihin. Jos aletaan liikkua summissa, joissa esim panoskatot vedonlyönnissä (tiukat katot, tai merkittävä markkinan liikkuminen) rajoittavat tulevia panoksia, tätä efektiä ei välttämättä ole olemassa - tulevaan hyvän odotusarvon tilaisuuteen lyötäisiin sama, rajattu, maksimisumma riippumatta siitä, vaikka nyt hävittäisiin.
En itse asiassa osaa arvioida miten hyvin tämä pätee Akin vedonlyöntiin, mutta lienee merkityksetöntä koska hänen panoksensa Bideniin on annetuilla arvioilla ylikonservatiivinen. Hänen viiteryhmässään, johon alkuperäinen quote viitannee, se kuitenkin pätee moneen pokerinpelaajaan erittäin hyvin - tietynkokoista peliä, jonka pelaajat pystyvät biittaamaan, on tarjolla, ja heillä ei ole mahdollisuutta pelata tuota peliä esim 2x isompana, vaikka siihen olisi varianssin puolesta varaa. Siksi "shotti" tarjolla olevaan hyvään selvästi isompaan peliin tai vetoon voi olla hyvä (pään kestäessä), vaikka se ei täyttäisi kelly-kriteereitä - se ei vaaranna tarjolla olevan leipäpelin kassaa, eli tulevaa tulopotentiaalia.
Laitan miekin sitten lusikkani tähän soppaan kun heräsin niin early, että on löysää aikaa.
Aki tosiaan on yli-yli varovainen betsissään. Huomioitavaa, että eniten omien kirjoitustensa mukaan vielä popular votea joten sen osalta riski vielä pienempi.
Ja miten tän kauniisti sanois...no ei varmaan mitenkään. Siis kellyn kaava on ihan hyödyllinen ja varsinkin aloittaville betsareille ja rajallisella kassalla toimiville. Erityisesti kertoo mielenkiintoisia siitä, kuinka paljon minkäkin tyyppistä voi betsata...eli esim. jos laittaa kertsiä 10 joka osuu 13% vs kertsiä 2,2 joka osuu 50% niin summat jota voi painaa on yllättävän erikokoisia eli "golfbetseihin" tosiaan katkeaa easy.
Toisaalta, jos tyyppi on vain tosi fiksu eikä tilttiin taipuvainen niin se tajuaa perslihaksilla oleellisuuksia kellystä ilman kaavoja ja paljon pienemmällä säädöllä. Kuten että jos häviää ison betsin, niin jatkossa ei voi lyödä yhtä isoa tai on katkeemisvaara. Kuulostaa mutulta ja kuulostaa, että kelly on parempi MUTTA ei välttämättä ole, koska kellykin on mutua, se vaan kuulostaa eksaktilta. Esim. kuinka paljon Aki, Jr, mie tai monet muut, joiden tiedän lyöneen Bideniä isolla (yksi frendi löi 50% likvideistä!) voivat lyödä kellyn mukaan riippuu siitä, mitkä pinnat Bidenin voitolle annamme ja se on väkisin jossain määrin mutua. Mutua ei pääse helpolla pakoon vedonlyönnissä, yksittäisessä kohteessa. Oleellista on se, että ei katkea ja jossain määrin oleellista on se, että elintaso ei laske enempää, mihin on valmis eli betsi ei vituta liikaa jos häviää.
Itselläni on kymmenien vuosien voitollinen vedonlyöntitausta. Ei ole koskaan käyttänyt kellyä vaikka tiedän kyllä. Musta sen käyttö olisi pelottavaa koska helposti alkaisi uskoa, että nyt lyö "tieteellisesti" ja "riskittömästi" koska kaava antaa eksaktin betsisumman...mutta kun sen kaavan tulos riippuu niistä syötetyistä parametreista! Itse siis mutuillut aina: lyön paremmankuuloista isommalla ja kakkoskertsiä isommalla kuin kymppiä. Käytännössä usein vaikuttaa myös likvidit: on helpompi painaa 20ke kiinni puoleksi vuodeksi jos on edellisenä päivänä myynyt 50ke edestä Cityconia, esimerkiksi. Lisäksi joskus painan isommalla vain, koska on hiljaisempaa puuhasteluissa ja haluan vaikka reilata kohteen niin haluan kunnon jännärin - kunhan se on mielestäni +EV.
Kelly on hyödyllinen mutta voi tuoda myös liiallista turvallisuudentunnetta. Akin Bidenbetsit on yli yli yli seiffejä vs likvidit ja JR betsit on täysin harkittuja eikä riski mihinkään vaikka kosahtaisi koska JR:n henkinen vahvuus on niin jäätävää.
Yksi perustavanlaatuinen oletus, johon kelly-kaavan soveltuvuus usein myös kaatuu kun aletaan päästä yhtään isompiin rahoihin on, että tapa jolla ylipanostaminen vahingoittaa tulevia tuotto-odotuksia on se, että tappio vähentää mahdollisuutta panostaa tuleviin hyvän odotusarvon vetoihin. Jos aletaan liikkua summissa, joissa esim panoskatot vedonlyönnissä (tiukat katot, tai merkittävä markkinan liikkuminen) rajoittavat tulevia panoksia, tätä efektiä ei välttämättä ole olemassa
Miten niin kaatuu? Jos panoskatot tai muut syyt estävät lyömästä niin paljon kuin haluaisi, niin mitä tekemistä sillä on kellyn järkevyyden kanssa? Eikä pointti lainkaan ole se, että aina täytyisi lyödä (vähintään) kellyä, vaan se, että ylikertoimeen ylipanostamisesta voi tulla tappiollista sijoitustoimintaa. En muutenkaan tarkoittanut kommentoida ensisijaisesti Akin nykyisiä vetoa, vaan tätä ilmiötä yleensä.
JR kirjoitti:
Hänen viiteryhmässään, johon alkuperäinen quote viitannee, se kuitenkin pätee moneen pokerinpelaajaan erittäin hyvin - tietynkokoista peliä, jonka pelaajat pystyvät biittaamaan, on tarjolla, ja heillä ei ole mahdollisuutta pelata tuota peliä esim 2x isompana, vaikka siihen olisi varianssin puolesta varaa. Siksi "shotti" tarjolla olevaan hyvään selvästi isompaan peliin tai vetoon voi olla hyvä (pään kestäessä), vaikka se ei täyttäisi kelly-kriteereitä - se ei vaaranna tarjolla olevan leipäpelin kassaa, eli tulevaa tulopotentiaalia.
Ei. Tarkoitan, puhutaanko sopivasta pelistä, jota ei ole tarjolla, vai liian suuresta pelistä? Pihvi on juurikin siinä, että tietty veto voi itsessään olla kassan kannalta tappiollinen. Ei ole mitään sellaista käsitettä, että yksittäisenä tapauksena se on "tällä kertaa" kannattava, mutta ei pitkässä juoksussa. Mitäs sitten, jos saat uudestaan tilaisuuden samanlaiseen vetoon? Otatko kiinni? Jos kerran aiemmin otit, niin mikset uudestaan ottaisi? Eihän yksittäisen vedon kannattavuutta voi mitata mitenkään muuten kuin arvioimalla, miten samanlaiset vedot (kerroin, todennäköisyys, panos) tästä ikuisuuteen painettuna tuottaisivat. Vai onko jotain parempaa määritelmää?
Kellyn kaavasta puheen ollen, tärkeintähän on osata johtaa se, ja ymmärtää seuraukset. Jos joku luulee, että omat mutuarviot kaavaan sijoittamalla ei voi mennä pieleen, ei ole tainnut ihan ymmärtää.
Sen lähtökohtia voi tietysti miettiä. Esim. jos henkilön omaisuus on jollain hetkellä nettona negatiivinen, niin eihän se tarkoita, että näin tulee aina olemaan. Vaan eipä silti plussan puolelle tappiollisilla sijoituksilla nousta.
Ei. Tarkoitan, puhutaanko sopivasta pelistä, jota ei ole tarjolla, vai liian suuresta pelistä? Pihvi on juurikin siinä, että tietty veto voi itsessään olla kassan kannalta tappiollinen. Ei ole mitään sellaista käsitettä, että yksittäisenä tapauksena se on "tällä kertaa" kannattava, mutta ei pitkässä juoksussa. Mitäs sitten, jos saat uudestaan tilaisuuden samanlaiseen vetoon? Otatko kiinni? Jos kerran aiemmin otit, niin mikset uudestaan ottaisi? Eihän yksittäisen vedon kannattavuutta voi mitata mitenkään muuten kuin arvioimalla, miten samanlaiset vedot (kerroin, todennäköisyys, panos) tästä ikuisuuteen painettuna tuottaisivat. Vai onko jotain parempaa määritelmää?
Kellyn kaavasta puheen ollen, tärkeintähän on osata johtaa se, ja ymmärtää seuraukset. Jos joku luulee, että omat mutuarviot kaavaan sijoittamalla ei voi mennä pieleen, ei ole tainnut ihan ymmärtää.
Boldattuun oikeastaan. En jaksa sen enempää tästä vääntää, mutta kyllähän sellaisia tilanteita välillä tulee jotka on tyyliin once in a lifetime vetoja. Tai vähintäänkin once in a decade tyyppisiä. Silloin en ainakaan itse viitsi miettiä "Miten samanlaiset vedot tästä ikuisuuteen painettuna tuottavat tietyllä panoskoolla" vaan painan isosti. Isommin kun Kelly saattaisi väittää että pitää. Muuttuuko veto silloin huonommaksi? Kenties jos katsotaan tästä ikuisuuteen, mutte ihmiselämä ei ainakaan vielä kestä ikuisuutta. Isoimpana esimerkkinä tällaisesta siis Floyd Mayweather vs. Conor McGregor nyrkkeilymatsi. Conor veti todellisuudessa erittäin ohutta ja veto oli yksi parhaista miesmuistiin. Floydin kerrointa laski varmaan Conorin fanboyt ja aluksi ei löytynyt ns. viisasta rahaa kompensoimaan fanien vetoja. Tai näin sen silloin tulkitsin. Oman arvion mukaan Biden on myös nyt erittäin vahva veto.
Tosin en ole Kellystä ikinä kauheasti välittänyt. Vedot menee mutulla. Mutta hyvin on mennyt! Kun spotti löytyy niin painetaan. No guts no glory sanoi lihava pomminpurkajakin Die Hard 3:ssa
Eihän yksittäisen vedon kannattavuutta voi mitata mitenkään muuten kuin arvioimalla, miten samanlaiset vedot (kerroin, todennäköisyys, panos) tästä ikuisuuteen painettuna tuottaisivat. Vai onko jotain parempaa määritelmää?
Totta kai on, ja juuri sen selittämistä auki se mun alkuperäinen viesti oli. Kelly-kaavan idea on arvioida vetoja idealla, että vastaavia vetoja eli (jonkinlaisen positiivisen odotusarvon vetoja, joiden panos on vapaasti valittavissa) on tarjolla tästä ikuisuuteen, ja ne ovat käyttö kassalle nykyisen vedon ratkettua. Paljon parempi määritelmä on arvioida, mitä käyttöä kassalle vetoa asettavalla henkilöllä on vedon ratkettua, ja optimoida sen mukaan.
Outo keskustelu. Jaakko totesi, että jos lyödään jatkuvasti kassaan nähden liian isoja betsejä niin mennään poikki, vaikka olisi +ev betsejä. Tämä on hyvä pitää mielessä. Toki voi joskus lyödä isompia betsejä, jos osaa pikkupromaisesti huolestua kun likvidit alkaa olla vähissä.
Outo keskustelu. Jaakko totesi, että jos lyödään jatkuvasti kassaan nähden liian isoja betsejä niin mennään poikki, vaikka olisi +ev betsejä.
Niin tietysti menee, sehän nyt on selvää. Mutta kyllä hän väitti paljon enemmän, ja siihen puutuin:
"Oikea panostustaso määräytyy sen perusteella, millä tekijällä kassa kasvaisi per veto pitkässä juoksussa, jos kyseistä vetoa kertoimineen ja todennäköisyyksineen toistettaisiin uudestaan ja uudestaan."
Ei tämä ole mikään äärimmäinen totuus, vaan yksinkertaistus jota voidaan käyttää jos parempaan analyysiin ei pystytä.
Outo keskustelu. Jaakko totesi, että jos lyödään jatkuvasti kassaan nähden liian isoja betsejä niin mennään poikki, vaikka olisi +ev betsejä. Tämä on hyvä pitää mielessä. Toki voi joskus lyödä isompia betsejä, jos osaa pikkupromaisesti huolestua kun likvidit alkaa olla vähissä.
Jees. Jos se oli ainoa pointti niin se on varmasti selvää kaikille tällä palstalla kirjoittaville. Mutta hyvä toki muistaa jos on päässyt unohtumaan. Luulen että suurin osa palstalaisista osaa intuitiollakin vetää vetojen koot ilman että on isoa katkeamisvaaraa. Toki jos haluaa "varmistusta" kellyltä niin go for it.
Laitan miekin sitten lusikkani tähän soppaan kun heräsin niin early, että on löysää aikaa.
Aki tosiaan on yli-yli varovainen betsissään. Huomioitavaa, että eniten omien kirjoitustensa mukaan vielä popular votea joten sen osalta riski vielä pienempi.
Ja miten tän kauniisti sanois...no ei varmaan mitenkään. Siis kellyn kaava on ihan hyödyllinen ja varsinkin aloittaville betsareille ja rajallisella kassalla toimiville. Erityisesti kertoo mielenkiintoisia siitä, kuinka paljon minkäkin tyyppistä voi betsata...eli esim. jos laittaa kertsiä 10 joka osuu 13% vs kertsiä 2,2 joka osuu 50% niin summat jota voi painaa on yllättävän erikokoisia eli "golfbetseihin" tosiaan katkeaa easy.
Toisaalta, jos tyyppi on vain tosi fiksu eikä tilttiin taipuvainen niin se tajuaa perslihaksilla oleellisuuksia kellystä ilman kaavoja ja paljon pienemmällä säädöllä. Kuten että jos häviää ison betsin, niin jatkossa ei voi lyödä yhtä isoa tai on katkeemisvaara. Kuulostaa mutulta ja kuulostaa, että kelly on parempi MUTTA ei välttämättä ole, koska kellykin on mutua, se vaan kuulostaa eksaktilta. Esim. kuinka paljon Aki, Jr, mie tai monet muut, joiden tiedän lyöneen Bideniä isolla (yksi frendi löi 50% likvideistä!) voivat lyödä kellyn mukaan riippuu siitä, mitkä pinnat Bidenin voitolle annamme ja se on väkisin jossain määrin mutua. Mutua ei pääse helpolla pakoon vedonlyönnissä, yksittäisessä kohteessa. Oleellista on se, että ei katkea ja jossain määrin oleellista on se, että elintaso ei laske enempää, mihin on valmis eli betsi ei vituta liikaa jos häviää.
Itselläni on kymmenien vuosien voitollinen vedonlyöntitausta. Ei ole koskaan käyttänyt kellyä vaikka tiedän kyllä. Musta sen käyttö olisi pelottavaa koska helposti alkaisi uskoa, että nyt lyö "tieteellisesti" ja "riskittömästi" koska kaava antaa eksaktin betsisumman...mutta kun sen kaavan tulos riippuu niistä syötetyistä parametreista! Itse siis mutuillut aina: lyön paremmankuuloista isommalla ja kakkoskertsiä isommalla kuin kymppiä. Käytännössä usein vaikuttaa myös likvidit: on helpompi painaa 20ke kiinni puoleksi vuodeksi jos on edellisenä päivänä myynyt 50ke edestä Cityconia, esimerkiksi. Lisäksi joskus painan isommalla vain, koska on hiljaisempaa puuhasteluissa ja haluan vaikka reilata kohteen niin haluan kunnon jännärin - kunhan se on mielestäni +EV.
Kelly on hyödyllinen mutta voi tuoda myös liiallista turvallisuudentunnetta. Akin Bidenbetsit on yli yli yli seiffejä vs likvidit ja JR betsit on täysin harkittuja eikä riski mihinkään vaikka kosahtaisi koska JR:n henkinen vahvuus on niin jäätävää.
Täytyy vähän kyllä haastaa PikkuPron ja JR:n näkemyksiä ja voidaan tosin unohtaa Akin Bidenbetsi joka ei sinänsä liity asiaan yleisesti. Betsin koko on varmaan ihan riittävän varovainen eikä mitenkään erityisen mielenkiintoinen kassanhallinnallisesti. Voi mennä vähän sematiikan puolelle mutta ensinnäkin Kelly-kaava ei ole mutua. Ainoastaan siihen syötettävä kohteen oletettu osumistarkkuus on aina arvio (eli mutua). Kun kerrot lyöväsi "paremmankuuloista" betsiä isommalla niin oikeastihan vain mielessäsi ajattelet kohteen osumistodennäköisyyden esim yleistä (markkina)mielipidettä tai jotain muita arvostamiasi vedonlyöjiä suuremmaksi. Täten sinun tulisi vain osata Kelly-kaavaan laittaa oma mutuilusi numeraaliseksi kassalle optimaalisen kasvun saamiseksi. Sinulla on selkeästi kyky löytää +ev betsejä. Väitän että olisit nykyistä varakkaampi jos olisit hyödyntänyt betseissä aina Kelly-kaavaa. Kelly-kaavan käyttö ei ihan hirveätä säätöä muuten vaadi. Olen itse esim tehnyt 15-vuotiaana exceltiedoston johon ei tarvi syöttää kuin tarjottu kerroin ja oletettu osumistodennäköisyys. Kassan koko kun on valmiina niin tähän menee muutama sekunti per betsi. Vastaavia valmiita laskureita löytyy varmasti netistä. Bidenbetsistä olen samaa mieltä siinä mielessä että vedon osumistodennäköisyyden arvioiminen on äärettömän vaikeaa ja tässä kohteessa mutuilulla saavutetut osumistodennäköisyydet ovat erityisen subjektiivisa arvioita. Moni asiaan vaikuttava tieto on piilossa/salaista/vaikeasti arvioitavaa pois lukien gallupit.
Sitten JR:lle haastoa:
Väität että: "Paljon parempi määritelmä on arvioida, mitä käyttöä kassalle vetoa asettavalla henkilöllä on vedon ratkettua, ja optimoida sen mukaan."
Keskustelussa oli käsittääkseni kyse kasssanhallinnasta ja siihen liittyen optimaalisista panoskoista. Miten mielestäsi se mihin rahoja käytetään vedon ratkettua liittyy tähän? Käsittääkseni Kelly-kaava ottaa juurikin huomioon että katki ei olla menossa helpolla ja rahojen käyttö on enemmän sitten toinen pohdinta omien arvojen perusteella joka toki on erittäin viisasta ottaa huomioon mutta ei liity kellykaavan järkevyyteen sinänsä. Kellyn-kaavaanhan ei kannata syöttää kassan kooksi koko omaisuutta vaan pelikassa minkä on valmis häviämään ainakin lähes kokonaan niin ei tarvi pohdiskella tuollaisia asioita. Voi olla toki että ymmärsin sanomasi jotenkin väärin.
Väitit myös että:
" "Oikea panostustaso määräytyy sen perusteella, millä tekijällä kassa kasvaisi per veto pitkässä juoksussa, jos kyseistä vetoa kertoimineen ja todennäköisyyksineen toistettaisiin uudestaan ja uudestaan."
Ei tämä ole mikään äärimmäinen totuus, vaan yksinkertaistus jota voidaan käyttää jos parempaan analyysiin ei pystytä."
Voitko avata mitä tällä paremmalla analyysilla tarkoitat?
Annoin käytännön esimerkkejä jo ensimmäisessä postauksessani, ja olen vääntänyt tämän asian jo melko rautalangasta. Keskustelun jatkaminen olisi nähdäkseni turhaa jankkaamista.
Kelly-kaavan idea on arvioida vetoja idealla, että vastaavia vetoja eli (jonkinlaisen positiivisen odotusarvon vetoja, joiden panos on vapaasti valittavissa) on tarjolla tästä ikuisuuteen, ja ne ovat käyttö kassalle nykyisen vedon ratkettua. Paljon parempi määritelmä on arvioida, mitä käyttöä kassalle vetoa asettavalla henkilöllä on vedon ratkettua, ja optimoida sen mukaan.
En tiedä, mitä yrität selittää. Tämä loputon sarja on tarkastelu, jolla selvitetään yksittäisen vedon tuottavuus. Sen tekeminen ei millään lailla velvoita käyttämään kassaa vedon jälkeen yhtään mitenkään. Eikä sillä, mitä muuta yhden vedon jälkeen teet, ole mitään vaikutusta siihen, jos tehty veto on sattunut olemaan kassaa tuhoava.
Artsipappa kirjoitti:
Jos se oli ainoa pointti niin se on varmasti selvää kaikille tällä palstalla kirjoittaville.
No ei, vaan tarkoitus oli haastaa se näkemys, ettei positiokokojen kanssa ole niin justiinsa. Panostaso todellakin vaikuttaa vedon/sijoituksen tuottoon. Jos pokerinpelaajat oikeasti kehuskelevat flippaavansa puolella omaisuudellaan yksinumeroisen prosentin edulla (kuten kuulemma tekevät), niin kolumnin termein tämä on juurikin sitä löysää puhetta.
Rautalanka ei selkeästikään oiennut läheskään kaikille lukijoille minä mukaanluettuna. Luin ensimmäisen postauksesi moneen otteeseen mutta en oikein löytänyt niitä. Samoin kuin Jaakko Parantaista niin myös minua ihmetyttää tämä toteamuksesi: "Kelly-kaavan idea on arvioida vetoja idealla, että vastaavia vetoja eli (jonkinlaisen positiivisen odotusarvon vetoja, joiden panos on vapaasti valittavissa) on tarjolla tästä ikuisuuteen, ja ne ovat käyttö kassalle nykyisen vedon ratkettua. Paljon parempi määritelmä on arvioida, mitä käyttöä kassalle vetoa asettavalla henkilöllä on vedon ratkettua, ja optimoida sen mukaan.".
Olet varmaan tietoinen että Kelly-kaavaan syötetään kassan koko. Jos kassan koko on syötetty optimaalisesti siten että se ei vaaranna arkielämän kulutustarpeita niin "kassan käyttö vedon ratkettua" on varsin merkityksetöntä pohdiskelua jos puhutaan optimaalisista panoskoista ja kassanhallinnasta. Kelly-kaava nimittäin antaa sen optimaalisen matemaattisen panoskoon.
"Yksi perustavanlaatuinen oletus, johon kelly-kaavan soveltuvuus usein myös kaatuu kun aletaan päästä yhtään isompiin rahoihin on, että tapa jolla ylipanostaminen vahingoittaa tulevia tuotto-odotuksia on se, että tappio vähentää mahdollisuutta panostaa tuleviin hyvän odotusarvon vetoihin."
Tuosta haluaisin myös tietää että miten kelly-kaavalla muka ylipanostetaan? Vai mitä tällä tarkoitat? Panoskoothan nousevat ja laskevat samassa suhteessa kun kassa kasvaa tai laskee. Kelly-kaavallakin pääsee toki lähelle katkeamista, mutta tämä johtuu kohteiden osumistodennäköisyyksien väärin arvioinnista eikä Kelly-kaavan heikkoudesta. -EV vetoihin häviää rahaa pitkässä juoksussa oli panostussysteemi mikä hyvänsä. Lisäksi nuo vedonvälittäjien panoskatot eivät liity kovin olennaisesti asiaan. Jos panoskatot tulevat vastaan niin silloin optimaalista on luonnollisesti panostaa niin paljon kuin mahdollista.
Mielestäni pari viestiä eri näkemyksiä suuntaan ja toiseen ei täytä lähellekään vielä jankkaamisen määritelmää ja rautalanka ei nyt oikein ollut ainakaan hyvin muotoiltu tai sisältää ihan ajatusvirheitä :)
Ok, yritän selventää sitten vielä yhden viestin verran, koska tässä on ainakin hyvin selkeästi aseteltu, mikä ei ole välittynyt.
Jääkarhu kirjoitti:
Rautalanka ei selkeästikään oiennut läheskään kaikille lukijoille minä mukaanluettuna. Luin ensimmäisen postauksesi moneen otteeseen mutta en oikein löytänyt niitä. Samoin kuin Jaakko Parantaista niin myös minua ihmetyttää tämä toteamuksesi: "Kelly-kaavan idea on arvioida vetoja idealla, että vastaavia vetoja eli (jonkinlaisen positiivisen odotusarvon vetoja, joiden panos on vapaasti valittavissa) on tarjolla tästä ikuisuuteen, ja ne ovat käyttö kassalle nykyisen vedon ratkettua. Paljon parempi määritelmä on arvioida, mitä käyttöä kassalle vetoa asettavalla henkilöllä on vedon ratkettua, ja optimoida sen mukaan.".
Olet varmaan tietoinen että Kelly-kaavaan syötetään kassan koko. Jos kassan koko on syötetty optimaalisesti siten että se ei vaaranna arkielämän kulutustarpeita niin "kassan käyttö vedon ratkettua" on varsin merkityksetöntä pohdiskelua jos puhutaan optimaalisista panoskoista ja kassanhallinnasta. Kelly-kaava nimittäin antaa sen optimaalisen matemaattisen panoskoon.
"Kassan käyttö vedon ratkettua" ei tarkoita peruskulutusta, vaan nimenomaan kassan käyttöä rahantekotyökaluna, eli minkälaisia tilaisuuksia kassan hyödyntämiseen on odotettavissa myöhemmin. Kelly-kaava optimoi kassan kasvun olosuhteissa, joissa tuo kassan käyttö tulevaisuudessa on pelkästään vedonlyöntiä ilman panosrajoituksia. Jos tulevien mahdollisuuksien oletetaan olevan jotain muuta, ei kellyn antama panoskoko ole enää optimaalinen kassan kasvattamiseksi.
Otetaan vielä yksi esimerkki (elävästä elämästä), toivottavasti se avaa tätä. Korttien laskeminen blackjackissa on hyvä esimerkki liiketoiminnasta, jossa kelly-kaava on lähtökohtaisesti käyttökelpoinen. Paljon toistoja, matemaattinen etu on tarkalleen tunnettu, ja tarjotut kertoimet ovat tarpeeksi lähellä 1:1 että sitä voidaan käyttää (hieman pudottaen) jopa päässälaskettavana shortcuttina optimipanokseen.
Oletetaan, että meillä on hyvä peli, jota saa toistaiseksi pelata rajattomasti, käyttäen korkeaa spreadiä, ja ja peli on joitakin prosentteja ajasta pelaajalle voitollinen, voitollisten tilanteiden tyypillisesti vaihdellen 0.5-1.5% plussalla.
Sanotaan, että meillä 100k pelikassa. Nyt pakka kiipeää hiuksenhienosti plussalle, pelaajan edun ollessa 0.02%. Kellykaava antaa optimipanokseksi vajaan 20 rahaa. Kelly-maailman perustelu tämän panoksen optimaalisuudelle on, että jos tällä minimaalisella edulla toistettaisiin tätä samaa panosta rajattomasti, näin pieni riski johtaisi optimaaliseen kassan kasvuun. Sama pätisi, vaikka sitä yhdistettäisiin vuorotellen korkeamman edun panoksiin, joihin sitten kellypanostuksella panostettaisiin jopa tuhansia rahoja.
Lisätään tilanteeseen se, että pelin maksimipanos on 200 rahaa. Tässä tilanteessa 0.02% edulla kannattaa panostaa maksimipanos, 200 rahaa, eli yli 10x kelly. Perustelu olisi todistettavissa esimerkiksi simuloimalla, mutta se on toivottavasti myös intuitiivisesti ymmärrettävä: Koska kassa on niin suuri, että hyvän edun tilanteissa, joita +ev-tilanteista on suurin osa, panosraja rajoittaa asetettavan panoksen jopa alle kymmenesosaan kellyoptimista. Olemme siis moninkertaisesti ylikassoitettuja jatkossa odotettaviin tilaisuuksiin nähden, hävisimme tai voitimme, ja kassa tulee kasvamaan. 0.02% tilanteessa ei siis ole kassansuojeluaspektia, vaikka kelly-kaava väittää näin olevan, eli kannattaa vain ottaa suoraan suurin mahdollinen odotusarvo tästäkin betistä (juhlavat 0.04 rahaa).
Esimerkkejä, joissa (kellyn näkökulmasta) ylipanostaminen on rationaalista voidaan luoda rajattomasti, mutta tämän pitäisi jo toimia esimerkkinä perusteesistä - että kelly-kaavan "optimaalisuuteen" sisältyy oletuksia jotka eivät usein päde oikeassa elämässä, ja jotka huomioonottaen voi tehdä myös ihan sen matemaattisen kassankasvatuksen kannalta parempia päätöksiä.
Jääkarhu kirjoitti:
"Yksi perustavanlaatuinen oletus, johon kelly-kaavan soveltuvuus usein myös kaatuu kun aletaan päästä yhtään isompiin rahoihin on, että tapa jolla ylipanostaminen vahingoittaa tulevia tuotto-odotuksia on se, että tappio vähentää mahdollisuutta panostaa tuleviin hyvän odotusarvon vetoihin."
Tuosta haluaisin myös tietää että miten kelly-kaavalla muka ylipanostetaan? Vai mitä tällä tarkoitat? Panoskoothan nousevat ja laskevat samassa suhteessa kun kassa kasvaa tai laskee. Kelly-kaavallakin pääsee toki lähelle katkeamista, mutta tämä johtuu kohteiden osumistodennäköisyyksien väärin arvioinnista eikä Kelly-kaavan heikkoudesta. -EV vetoihin häviää rahaa pitkässä juoksussa oli panostussysteemi mikä hyvänsä. Lisäksi nuo vedonvälittäjien panoskatot eivät liity kovin olennaisesti asiaan. Jos panoskatot tulevat vastaan niin silloin optimaalista on luonnollisesti panostaa niin paljon kuin mahdollista.
Kelly-kaavassa ei ylipanosteta, kelly-kaava perustuu siihen että se suojelee ihmistä ylipanostamiselta, mutta kelly-kaavan määritelmä "ylipanostamisesta" pohjautuu ideaan, että tietyn panoskoon ylittävät panokset vahingoittavat tulevia tuotto-odotuksia rajoittamalla tulevien turvallisten panosten kokoa hävittäessä. Jos panoskatot tulevat usein vastaan hyvissä vedoissa, niin niitä rajoittavat muut asiat kuin kassan koko, eli kassan suojelulla on vähemmän merkitystä. Siksi panoskatot liittyvät erittäin olennaisesti asiaan - ne tekevät todellisuudesta erilaisen, kun kelly-kaavan malli maailmasta.
Jääkarhu kirjoitti:
Mielestäni pari viestiä eri näkemyksiä suuntaan ja toiseen ei täytä lähellekään vielä jankkaamisen määritelmää ja rautalanka ei nyt oikein ollut ainakaan hyvin muotoiltu tai sisältää ihan ajatusvirheitä :)
Viestien määrä ei ollut suuren suuri, mutta näytti, ettei keskustelulla olisi mitään toivoa edetä mihinkään.
Kiitos selvennyksestä ja mielenkiintoinen tuo marginaalisten odotusarvotilanteiden kelasi Kelly-kaavasta. Se on siksi mielenkiintoinen, että asiaa ei ole tullut nuin pienillä eduilla pyöriteltyä, koska käytännössä nuin pienen edun betsit kannattaa jättää lyömättä. Kun tässä mentiin Kelly-kaavan toimimisen käytännön sovelluksiin niin menen siis itsekin. Käytännössähän nuin marginaalisella edulla lyömisessä ei ole järkeä koska menee turhaa aikaa +ev-senttien näpertelyyn ja virhearvion mahdollisuus täytyy huomioida. Kelly-kaavassa käytetään myös yleensä erilaisen riskiprofiilin omaaville pelaajille jakajaa. Jakajaa käytetään myös siitä syystä että arviot kohteen osumistodennäköisyydestä eivät yleensä ole pitkässä juoksussa niin hyviä kuin luulee. Tuossa teoreettisessa esimerkissäsihän jos välttämättä tykkää betsailla 0,02% edulla niin jakajaksi voisi laittaa <1 eli esim 0,1. Toki nämä asiat varmaan itse tiesitkin mutta oli mielestäni relevanttia ilmoittaa. Esimerkkisi oli kyllä siinä mielessä valaiseva että Kelly-kaava ei tuommoisessa teoreettisessa tilanteessa näytä olevan riskienhallinnalta järkevä mutta esimerkki oli todellakin teoreettinen.
"Esimerkkejä, joissa (kellyn näkökulmasta) ylipanostaminen on rationaalista voidaan luoda rajattomasti, mutta tämän pitäisi jo toimia esimerkkinä perusteesistä - että kelly-kaavan "optimaalisuuteen" sisältyy oletuksia jotka eivät usein päde oikeassa elämässä, ja jotka huomioonottaen voi tehdä myös ihan sen matemaattisen kassankasvatuksen kannalta parempia päätöksiä."
Kuulisin mielelläni (ja tuskin olen ainoa) lisää jotain käytännön esimerkkejä tilanteista jossa betsataan jollain järkevällä odotusarvolla (esim yli 3%) ja ylipanostaminen(kellyn näkökulmasta) on rationaalista kassankasvun ja riskienhallinnan kannalta?
Voisin kuvitella että tarkoitat jotain hyvin usein osuvia kohteita.
Panoskattokeskustelu ei ehkä ole niin mielekäs, koska luultavasti olemme kuitenkin väittämästäni perusteesistä samaa mieltä että siis "Jos panoskatot tulevat vastaan niin silloin optimaalista on luonnollisesti panostaa niin paljon kuin mahdollista." Ja käytännön lisäyksenä muille saiteille vähän pienemmällä kertoimella lisää jos odotusarvo pysyy positiivisena. Panoskatot häiritsevät toki ison kassan pelaajien kassankasvua jotka painavat +ev vetoja pieniin urheilusarjoihin/marginaalilajeihin ym.
Ps. On kohtuu epäkohteliasta ilmoittaa lopettavansa keskustelu heti viestin alkuun kun keskustelu ei ole miksikään riitelyksi tai oikeaksi jankkaamiseksi/vänkäämiseki mennyt missään vaiheessa. Toki jokainen päättää itse mihin nettifoorumikeskusteluun haluaa aikaansa käyttää vai käyttääkö johonkin muuhun.
Itse luulen ainakin tajuavani täysin mitä JR yrittää tuoda esille. Nimittäin pienen odotusarvon betsi kannattaa tehdä pienenä (tai jättää tekemättä) jos sen häviäminen voi vahingoittaa mahdollisuuksia hyödyntää tulevia paremman odotusarvon betsejä. Jos on ylisuuri kassa, niin betsin häviäminen ei vaikuta tuleviin betsausmahdollisuuksiin lainkaan, jolloin se odotusarvo kannattaa poimia pois kuleksimasta. Täten, kassan koko ei mitenkään voi olla ainoa tekijä irrallaan siitä mihin sitä mahdollisesti voi tulevaisuudessa käyttää. Mielestäni viimeistään Blackjack-esimerkki havainnollisti tämän hyvin.
Voi tietenkin olla, et missasin jotain oleellista.
Vittuako näistä PyysingGateista, Livepokerin SM-kisat yritetään pelata reilun viikon päästä.
Ja pörssikurssitkin vihertää. Olen vitutukseni sivussa aavistuksen kevennellyt sitä sun tätä.
Anteeksi naisen sukupuolielimen käyttö kiroilutarkoituksessa, mutta misogyyni suvakki ei aina voi mitään itselleen. Oli nimittäin vitun iso homma pysytellä asiallisena puolustuskirjoituksessa. Mutta Jeesus opetti kääntämään toisen posken. Ja Sun Tzu väistelemään ylivoimaista vihollista. Lukeminen kannattaa. Ehkä.
“The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.”
eli Sun Tzua mukaillen paras sodanjohtaja on se, joka voittaa taistelematta. Oli pakko kaivaa esiin, kun tuli heti mieleen yllä mainittuun aiheeseen liittyvää keskustelua seuratessa. Eiköhän se ole käsitelty ja on aika siirtyä Sijoitustiedon tai pelihenkilöiden kannalta hedelmällisempiin kannaottoihin.
Otan tietoisen ja laskelmoidun alapeukku-riskin ja vien keskustelun kuntoiluun. Olen ymmärtänyt, että kyseessä on osin APn fitness-blogi ja treenipäiväkirja.
Tutkimisen arvoinen näkökulma kuntoiluun ja painonpudotukseen. Pätkäpaasto, Intermittent Fasting.
Lyhykäisyydessään nautitaan kaikki vuorokauden energiapitoinen ravinto 8 tunnin aikaikkunan sisällä. Olen itse noudattanut noin 7-8 vuotta. Päivän ensimäinen energiapitoinen ateria klo 1400, tätä ennen voi nauttia kahvia, vettä tai BCAA juoman. Vuorokauden kalorit keskittyvät treenin ympärille ja iltaan. Vastaavasti jääkaapin aikalukko aktivoituu klo 2200. Tähän aikaikkunaan saa syödä aika vapaasti, ilman että alkaa näkyä.
Miksi itse olen kokenut tämän hyvänä ratkaisuna:
-poikkeuksellinen elämäntyyli. Viimeisestä palkallisesta työpäivästä on yli 10 vuotta. Herään iltapäivällä, kun en enää jaksa nukkua.
-vaikeus/mahdottomuus nukkua miinuskaloreilla. Tämä systeemi on ainut, millä nukun kohtuullisesti, pysyn suht kunnossa ja kalorit lievästi miinuksella.
-olen päässyt 1990 luvun lopun kuntoon, vaikka olen lähes 50 vuotias, nuoruuden into, aamustondis ja seerumin testot tutkitusti viitealueen alalaidalla.
Ollut mulla tosi toimiva. Yksi iso ruoka / pvä. jolloin voi syödä niin paljon kun jaksaa! Muuten sitten kevyesti (pähkinöitä / hedelmiä yms) Täytyykin nyt palata taas tuohon.
“The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.”
eli Sun Tzua mukaillen paras sodanjohtaja on se, joka voittaa taistelematta. Oli pakko kaivaa esiin, kun tuli heti mieleen yllä mainittuun aiheeseen liittyvää keskustelua seuratessa. Eiköhän se ole käsitelty ja on aika siirtyä Sijoitustiedon tai pelihenkilöiden kannalta hedelmällisempiin kannaottoihin.
Niitä odotellessa.
Sunzi opettaa valloittamaan vihollisen alueet ja tuhoamaan mahdollisimman vähän, valjastamaan vihollistaistelijat omaan armeijaan ja kohtelemaan heitä hyvin ja ennenkaikkea olemaan aloittamatta sotia, koska ne eivät useimmiten tuota mitään. Olen lukenut kaksi eri Sodankäynnintaidoin painosta, yksi suosituimmista kirjoista kirjakaupoissa kautta Aasian.
Sijoittajana voi vain kummastellen katsoa kuinka kiinalaiset ravintolat leviävät ympäri maapalloa ja aasialainen vaikutusvalta vain kasvaa hiljaa taustalla. Rakentavat Afrikan satamat ja rautatiet. Siinä ei MAGA lippalakkien ilmaan heittely riitä suuruuden palauttamiseksi.
Bisnes ja kulttuuri. Kirjoittavat Kiinassa lampputolppiin propagandalauseita, kuten "tee työtä kotimaalle" , "olemme arvokkaita veljiä ja siskoja" , uutisoivat siitä, miten rakentavat maata ja miten rikolliset eliminoidaan! Tämä uusi Suomen huumeparoni .. mikäs sen nimi olikaan.. Olisi Kiinassa saanut jo tuomion ja teloitusbussi (hakee monta eliminoitavaa samaan aikaan hakee sitten tyrmästä ja siellä se sitten tapahtuu ruiskeella) Erilainen mentaliteetti.
